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保监会将开展资产负债能力试评估和量化评估

来源: 作者: 2018-10-11 17:00:17

【财新网】(记者 杨巧伶)保监会正在采取系列措施加强保险公司资产负债管理。7月28日,保监会下发通知要求,将对保险公司开展资产负债能力试评估和量化评估测试,并向行业征求对系列保险资产负债管理监管规则的意见,征求意见截止时间为8月31日。

据财新记者了解,保监会上述通知内容为保险资产负债管理监管制度制定过程的一部分。目前向保险公司征求意见及进行能力试评估和量化评估测试,目的亦是通过行业反馈进一步完善相关规则。保监会于2016年底决定启动保险资产负债管理监管制度,并计划于2017年底前正式发布整套制度,于2018年起开始试运行。

一位接近政策制定人士告诉财新记者,保险资产管理监管制度是一个长期的制定过程,整套制度目前只是在部分监管规则征求意见,后面还可能会有其他监管规则及《保险资产负债管理监管办法》陆续征求意见并发布。

根据保监会7月28日通知,目前正在征求意见的资产负债管理监管规则分别是《财险保险公司资产负债管理能力评估规则》《财险保险公司资产负债管理量化评估规则》《人身险公司资产负债管理能力评估规则》《人身险公司产负债管理量化评估规则》《资管负债管理报告》等五个监管规则。其中,能力评估规则从“制度健全性”和“遵循有效性”两个方面评估公司的资产负债管理能力,量化评估规则从基本情景和压力情景两个维度评估公司的资产负债匹配状况。

另有接近政策制定人士表示,上述保监会发布的评估规则的和偿二代中的偿付能力风险管理要求与评估(SARMRA)有类似之处,但内容是全新的。虽然都涉及保险公司自评估,但侧重点不同,SARMRA评估是从风险的角度进行评估,测试方面也是属于比较极端的压力情景测试,而能力评估和量化评估则更多是从信息收集的角度,主要对公司日常资产负债管理情景进行测试。

“SARMRA评估里面也有涉及资产负债管理的内容,但是比较概括,而上述能力评估和量化评估则更加细致的对资产负债管理做了展开,也更加强调资产负债的协调沟通。”上述接近政策制定人士指出,此次制度出台后,保险公司在进行资产配置时将会受到负债端的约束,在进行产品开发后也需要考虑资产端的因素。

上述接近政策制定人士亦指出,此次制度制定与之前保监会关于资产配置比例相关的政策并不冲突,但是在不能突破监管红线的基础上,保险公司在进行资产配置时还要受到负债端的约束。保险公司可能会受限于资产负债管理制度约束,对资产配置情况进行自主调整。不过,这是公司的自发的市场化行为,而不是监管的行政干预。“这是一个扶优限劣的框架,对于资产负债做的比较差的,首先会在分数上体现,保监会也可能会根据评估结果实施分类监管。”

保监会相关部门负责人表示,将依据评估结果实施差异化监管。比如,对于资产负债匹配状况好且资产负债管理能力强的公司,适当给予资金运用创新试点、产品试点等政策;对于匹配状况差且管理能力不强的公司,采取限制投资比例和投资能力申请,限制中短存续期产品销售,提高偿付能力要求等监管措施,通过扶优限劣,引导公司主动加强资产负债管理。

由于上述能力评估和量化评估涉及大量的数据报送,上述接近政策制定人士表示,保监会下一步或将建立单独的信息报送机制。此前,保险公司报送资产负债数据时,资产端和负债端是分开报送的。而按照制度,保险公司报送资产负债数据则需要将资产负债两端结合报送数据,并向保监会报送资产负债管理报告。

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